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NOVO PARA OPÇÕES BINÁRIAS Em BinaryTrial nós fornecemos comerciantes novatos e experientes um recurso valioso para aprender e melhorar suas técnicas de negociação de opções binárias e estratégias. Se você é completamente novo nas Opções Binárias, recomendamos que você consulte o Guia de Opções Binárias. PERGUNTAS E / OU SUGESTÕES Se você tiver alguma dúvida sobre a negociação de opções binárias, sobre nossa plataforma de demonstração ou se você quiser estender seu período de demonstração ou adicionar mais dinheiro de demonstração para sua conta, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail ou nos contatar através de mídias sociais - Canal do Youtube https://www. youtube/channel/UCwKJLDXuTsCi1fR4x50pZg - Google Plus https://plus. google/108809545026701066178/posts - Esta aplicação é gratuita, não é necessária a compra. - Rate this Original Markets Opções Binárias Demo Accounts App Para Android na Google Play Store, -. 80,,,. 60 Take Lucro / Stop Loss Feature, Facebook 3- Trial. Binário - . - benzóico. BINÁRIO , , , . - benzóico. - benzóico. Tentativas , , . BinaryTrial,. , Opções binárias . / -, - -,, - YouTube https://www. youtube/channel/UCwKJLDXuTsCi1fR4x50pZg - Google Plus https://plus. google/108809545026701066178/posts -,. - Android Google Play Store O CBOE introduziu opções binárias de eventos de crédito. Tipo de como um comerciantes de varejo CDS. Estas opções binárias valem 1 se houver um evento de crédito (ou seja, falência) antes da expiração, e 0 se não houver nenhum evento de crédito (ou seja, solvência) no vencimento. O prêmio de opções é cotado em moedas de um centavo e indica a chance de uma falência durante a vida das opções (por exemplo, 0.11 é 11 chance). Como alguém iria preço uma dessas opções Meu intestino é que o prémio deve ser semelhante ao delta de uma opção de venda profundamente out-of-the-money. Qualquer outro pensamento perguntou Mar 10 11 às 16:37 Eu veria se uma árvore binomial dá respostas razoáveis (ou seja, você pode chegar perto do CEBOs com alto volume). Você pode determinar a probabilidade de default em um dado intervalo usando o modelo KMV-Merton. Em seguida, use a probabilidade ao longo de cada um desses intervalos para determinar as probabilidades para cada um dos ramos (uma vez que o pagamento está em default, a árvore será muito unilateral). Em seguida, desconto de cada ramos de volta à sua taxa livre de risco. Eu não tenho experiência de primeira mão calculando o modelo KMV-Merton, mas é bastante comum, então eu acho que você deve ser capaz de encontrar o código lá fora para ele (iteratively calculado). Outra opção poderia ser pensar em nenhuma arbitragem com qualquer CDS e swaps que já estão escritos no subjacente. Mas dado que seu CEBO são negociados, também pode haver um prémio de liquidez envolto neles. Olhando rapidamente para o site, não parece que os investidores de varejo podem vender proteção. É isso mesmo, eu me pergunto quem tem o outro lado da opção. Se eu quisesse representar estados ou opções ou algo semelhante usando flags binários para que eu pudesse passá-los e armazená-los em um objeto como OPTION1 OPTION2 onde OPTION1 é 0001 e OPTION2 é 0010, de modo que o que passa é 0011, representando uma mistura das opções. Como eu faria isso em C Eu estava pensando algo como Mas então, idealmente, doSomething sabe como interpretar a opção dada. Estou no caminho certo Existe uma maneira melhor E eu não teria que definir uma opção para cada combinação possível, também
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